2006年07月08日

2006.07.07 T-BOND

T−BONDの玉帳ファイルをアップしました。
 
 
 

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posted by ひろ at 21:53| Comment(1) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

下手だ〜〜

7月8日、9時起床。
 
昨晩は、109Cがストップ水準(0−20)に達したため、玉の調整をしなければならず、久々に夜更かしをしてしまった。
 

(玉調整)

初期ポジション
109C X 10
102P X 20

 

調整
109C X 10 CLOSE
102P X 20 CLOSE

110C X 10 新規売り
103P X 20 新規売りを試みるも(0−08LIMITオーダー)成立せず

 
現ポジション
110C X 10 
 
結論から言えば、102P X 20のクローズは余計だった。109Cクローズの110C新規売りだけでよ
かったのだ。なかなか、うまくいかない。想定レンジ内の動きなのだから、CALLの乗り換えだけでよかったのだ。損益状況の表は後ほどアップします。
 
 
 

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posted by ひろ at 11:57| Comment(1) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年07月07日

7月6日 T−BOND 

7月7日、4時半起床。
 
今回のT−BONDにおけるNOPS戦略では、先物価格の想定レンジが105−108(日足のサポート、レジスタンスラインに基づく)としている。前日、105−15まで下がったので、昨日はサポートを破るか、あるいは反転するのかを気にして見ていた。もし、サポートを破れば、週足が示しているダウントレンドが続き価格下落が続く可能性があるし、反転して105−108のレンジでの揉み合いが続いてくれれば、NOPSにとってはありがたい展開となる。当面の関心は、ここである。
 
もっとも、緻密なテクニカル分析に主眼を置いているわけではなく、あくまで大まかなレンジ予想の参考にしているだけだ。想定レンジが破られれば、破られたで、ロールアップ、ロールダウンの玉調整を行うだけで、NOPSのスキルを磨くということは、むしろこの玉調整をうまくできるかが重要とされている。従って、価格の方向性予想はNOPSでは、あまり重要ではない。
 

 日付

Option

枚数

 Entry

 Delta

 Last

含み損益 

 確定損益

 CIF

 COF

 2006.7.6

109C

 10

 0-10

  -163.0

 0-10

 -$781.3

$0

 $1562.5

$0

.

102P

 20

 0-08

 +140.2

 0-10

 +$312.4

$0

 $2500.0

$0

.

 小計

.

.

   +22.8

.

 -$468.9

$0

 $4062.5

$0

.

 合計

.

.

 +22.8

.

 -$468.9

$0

 $4062.5

$0

CIF : CASH IN FLOW  COF: CASH OUT FLOW 

結果として、昨日は106−07まで戻し、ポジションデルタも、前日の+60.4からー23.2へとゼロ方向へ近づき、好ましい展開となっている。  




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posted by ひろ at 07:43| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年07月06日

ストップオーダー

昨日のポジションに対して下記のストップロスオーダーを入れました。
 

109C−>0−20
102P−>0−16

 
いずれも、ENTRYの2倍の水準です。
 
投資苑(アレキサンダー・エルダー著)のエルダー博士の言葉を借りると、
「ストップを置かずにトレードすることは、マンハッタンの5番街をズボンを履かずに歩くようなものです。そうすることは可能ですし、実際人々がそうすることを自分の目で見てきましたが、トラブルに巻き込まれるだけで意味はありません。」
 
 

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posted by ひろ at 16:46| Comment(3) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

打上げ

7月6日、3時55分起床。
 
北朝鮮が危ない花火を7発も「打上げ」てくれたおかげで、何かと騒々しいですが、私も昨日は、久々の建て玉を行ないました。こちらも玉の「打上げ」です。
 
米国30年物債券先物オプションでのNOPS戦略の始まりです。一般に残存日数60日以下当たりから、時間価値の減少(タイムディケイ)は加速するといわれています。今回取ったポジションは9月限ですので残存日数は57日です。当初の計画では110Cを売る予定だったのですが、独立記念日明けの昨日は、寄付きから大幅に下げましたので(106−17=>105−24)で109Cに変更しました。ポジションデルタは+60.4とややプラスに傾いていますが、以後の玉調整の中で、小さくしていきます。また、ATMのボラティリティは、6.9%−>7.1%と若干上昇しています。
 
それと、米国債券になじみのない方のためにコメントしておきますと、米国債券先物の表示は、端数が1/32単位で表示されていますので、例えば昨日の終値105−24というのは、通常の小数点表示をすると、105+24/32=105.75ということになります。

また、オプションの場合は、1/64刻みで1pt当たりは$1000ドルですので、きょうの売りポジションからのキャッシュインは下記のようになります。
 

109 CALL
=>$1000 X 10/64 X 10 = $1562.50

102 PUT
=>$1000 X 8/64 X 20 = $ 2500.00
 

扱いにくいですよね。
 

 日付

Option

枚数

 Entry

 Delta

 Last

含み損益 

 確定損益

 CIF

 COF

 2006.7.6

109C

 10

 0-10

  -126.0

 0-10

 $0

$0

 $1562.5

$0

.

102P

 20

 0-08

 +186.4

 0-10

 -$625

$0

 $2500.0

$0

.

 小計

.

.

   +60.4

.

 -$625

$0

 $4062.5

$0

.

 合計

.

.

 +60.4

.

 -$625

$0

 $4062.5

$0

CIF : CASH IN FLOW  COF: CASH OUT FLOW 
 
 

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posted by ひろ at 07:57| Comment(7) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年07月03日

米国債券(US)先物オプション戦略ノート

7月3日、4時20分起床。
 
1.現状分析
テクニカルの面からは、105.33に直近のサポートレベル、108.44に直近のレジスタンスレベルがある。マクロ的にはここ1月このレンジ内(105.33−108.44)での揉みあいと見れる。ミクロ的には、レジスタンスレベル(105.33)からの跳ね返り上昇トレンドにある。従って、108.44のレジスタンスレベルを超えるとマクロ的にも大きなトレンド形成プロセスに入る危険があるので、この点を超えたときには、ロールアップを行う。
 
ボラティリティは、7.1%。ここ1年のレンジは6.9%−8.0%。3年のレンジは、6.9%−9.8%。ボラティリティは、相対的に非常に低いレベルにある。ボラティリティの上昇リスクは十分あるので注意。
 
 
2.トレード戦略

(1)手法ー>NOPSで想定レンジは、105−108.このレンジを破ったら、手仕舞い。
(2)スタートポジション 110C 10枚  102P 20枚
(3)ポジションデルタ=−6.65
(4)枚数は、証拠金使用率 MAX30%($95715X30%=$28715)まで。
(5)終値ベースで、108.44を超えた場合には、112までロールアップ。105.33を下回った時には、ロールダウンを実行する。または、プレミアムが当初の2倍に達した場合には、損切り。
 


 


 

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posted by ひろ at 16:52| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年06月17日

やっとマルになった・・・・。

6月17日、5時40分起床。
 
金先物オプションのポジションは、昨晩すべてMARKETオーダーにて切ることができた。大ちゃんぼだったが、とりあえずマルにしたことで、これから再起を期してがんばる。
今回の金先物NOPSの取引にかかる損益は、ネットで
 
$42,450の損失!
 
5月末からのLEAPSの損切りも含めれば、3月下旬よりはじめたトレードの収支は、
 
$76,200の損失!
 
となった。先にも書いたように、これからは、優良銘柄に絞ったLEAPSのPUT売りと、米国30年物国債(US)先物のNOPSに絞って、トレーディングスキルを磨きたいと思っています。

 
 

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posted by ひろ at 10:20| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年06月16日

よく眠れるって幸せ!

6月16日、4時45分起床
 
怒涛のマージンコール騒ぎは、なんとか切り抜け、生きててよかった(大げさか?)という感じである。損は小さくないが、資本を全て飛ばしたわけではないので、前向きに努力すれば、いつかは取り返せるだろう。金も昨日は小幅な動きでクローズした。550Pと750Cはまだ切れないでいるが(オーダーが通らない)、今日も引き続き、オーダーを出し続け、ポジション全クローズをする。
 
間違ったものは、正す!==>間違ったポジションは切る!
 
株のほうもきのうはダウが200近く上げた。LEAPSのほうもだいぶ損が出たが、こちらはもともと長期戦のポジションだから我慢せねばならないだろう。
 
トレーディングには人それぞれのスタイルがある。自分はどうも長期戦にはあまり向いていないような気がする。従って、今後の戦略としては、LEAPSのPUT売りは本当の有料銘柄に限って行うこととして、US(米国30年国債)市場でNOPSの腕を磨きたいと考えている。

 


 

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posted by ひろ at 10:04| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年06月15日

自業自得か〜〜T−T。

6月15日、4時50分起床。


MARGIN CALLに続く、LIQUIDATION NOTICE。どちらも初めての体験で慌てふためいてしまった。XPRESSTRADEの場合、LIQUIDATION NOTICEが来ると、アカウントがロックされ通常の取引ボタンで取引しようとしても、注文が拒否されるためドキッとしたが、増田先生の親切なアドバイスを受けて、電話で確認したところ、LIQUIDATIONボタンから入り、ずべて強制的にMARKETオーダー(成り行き注文)でポジションの解消を優先させるようになっていた。すなわち、LIQUIDATION NOTICE発行後は、トレーダーにLIQUIDATEのための取引以外はさせないようになっているわけだ。


結果は惨憺たるもので、昨晩損切ができたのは、575Pと555Pで


575P @26.00 => -$23,000 損失
555P @15.50 => -$14,000 損失


残っているポジションは、


       枚数 原資産    Strike      Entry  Mkt    含み損益
Short  10  GCQ06   750  Call   3.00  0.40   +$2,600.00

Short  10  GCQ06   550  Put    1.50  14.00  -$12,500.00
                                                                      合計 -$9,900


となっている。一応マージンコールはゼロになった。今晩も引き続き、ポジション解消を図る。前述し理由で金市場でNOPSをやること自体が間違いで、それが原因となって、悲惨な結果になっている以上、せこいことは考えず、とりあえず全てのポジションを切ることを優先させます。

 
 
 
 

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posted by ひろ at 09:16| Comment(2) | TrackBack(1) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年06月14日

OH!マイガ〜〜〜(MY GOD)

Liquidation Notice が来てしまった〜〜〜。アーメン!送金はしているのだが、ヨーロッパからなので3日はかかる。まじやばい!
 
  URGENT  ***  URGENT  ***  URGENT  ***  URGENT  ***  URGENT  ***
This automatic e-mail message has been sent to notify you that regrettably, it became necessary to liquidate some or all of the open futures and/or options positions in your account.  There are two possible explanations for why this action might have been warranted:
1.)  The liquidating value of your XPRESSTRADE account reached such a dangerously low level that we became uncomfortable with the adequacy of the collateral in your account.  In order to stop further losses from accumulating, and in an effort to prevent your account from becoming an unsecured debit balance, we had no choice but to act.
2.)  Your account has been on margin call for several days, and despite the fact that multiple margin call notices have been sent to your e-mail address of record, you have neither wire transferred additional funds nor reduced your positions to the extent necessary to satisfy the call.  Consequently, we had no alternative but to take action to restore the account to a fully-margined status.
Please be advised that we may have cancelled or modified some or all of your pending or working orders and have "locked" your account temporarily so that you cannot place any new orders.  This does not prevent you from accessing your XPRESSTRADE account online; rather, it merely restricts your ability to place orders.  We do this to preclude the possibility of your entering orders at the same time that we're doing so, which might result in undesired "double fills."  Once we've liquidated positions to the extent necessary to restore your account to a fully-margined status, we certainly will unlock the account.
We hope that you'll understand that our intent in liquidating some or all of your positions was to preserve your remaining trading capital and to protect XPRESSTRADE (like any futures broker, we ultimately guarantee and are financially responsible to the various futures exchanges for all the positions we carry on our books).

XPRESSTRADE, LLC
margins@xpresstrade.com
1.800.947.6228
1.312.715.6228

 
 
 
 

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posted by ひろ at 19:07| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ポジション調整ができない〜〜〜!

増田丞美先生がその著書で述べられているように、ニュートラルポジション戦略(NOPS)をとるには、向いている市場と向かない市場がある。もともと金先物は、5月までのものすごい上昇局面において、ルンルン気分でPUT売りを仕掛けていたのが、720を天井に急落に転じた時に、CALLを売って、意図せずしてNOPSになってしまったのである(意図せずしてポジションをとるな!笑)。
 
意図せざるNOPSだったから、COMEXがNOPSに向くか向かないかなどということも深く考えずにポジションをとってしまたのだが、向かない市場でNOPSをやろうとすると、本当にしんどい。
 
(1)常にトレンドを形成して動きが激しくポジション調整がおいつかない。追いついたとしても頻繁なポジション調整をやれば手数料が膨大になる。
 
(2)ポジション調整しようにもCOMEXのように電子化されていない市場だと、約定が遅すぎて、昨日のように、何度も何度も指値を変えてついに約定できないなどという結果になるリスクがある。
 
(3)約定が遅いのは、電子化されていない点のほかに、権利行使価格によっては流動性が乏しいからではないだろうか?
 
というわけで、今回も痛い目にあって始めて、えらい先生のいうことが身しみてわかったという結果です。
 
私は、増田先生がアドバイザーをされている、「オプション倶楽部」というところで修行をしています。今回もマージンコールを食らって慌てふためき増田先生にアドバイスをいただくという失態を演じています。でも、けっしてあきらめないで、一つ一つ経験を重ねて、いつかは安定した利益を出せるトレーダーになりたいと考えています。
 
今夜は、必死に金先物の全ポジションを一度クローズして、NOPSに向いた市場で再挑戦したいと考えています。
 
 
 


 

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posted by ひろ at 15:33| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

初めてのマージンコールだ〜〜!

6月14日、4時50分起床。 
 
昨日のCOMEX金先物8月限GCQ06は結局44.50と大暴落した。12日のクローズ段階でのポジションは、下記のとおりであり、
 

   枚数     原資産 Strike      Entry  Mkt    含み損益
Short  10  GCQ06   720  Call   5.50  1.60  +$3,900.00
Short  10  GCQ06   750  Call   3.00  0.70   +$2,300.00
Short  10  GCQ06   800  Call   7.00  0.20  +$6,800.00 

Short  10  GCQ06   550  Put    1.50  2.70   -$1,200.00
Short  10  GCQ06   555  Put    1.50  3.30   -$1,800.00
Short  10  GCQ06   575  Put    3.00  7.00   -$4,000.00

                                      
                                                                      合計 +$6,000
 

オーバーナイトの時点ですでに急落していたので、13日は臨戦態勢でポジション調整に望んだ。やろうとしたことは、全体のロールダウン、すなわち、800C、750C、720Cをいずれも利食いし、その上で、575P、555P,550Pの損切り、そして、もっと低い権利行使価格でデルタニュートラルに近い形を作ろうとした。前述したように、800C,720Cは利食いできたが、750Cが約定しなかった(0.5で指値)。

それより、深刻な575Pを必死で損切りしようとして、指値を11.5−>14.0−>15.0−>19.5−>21.0とプレミアムの急上昇についていけず、いずれも約定しないまま、クローズにいたった。575Pのプレミアムの終値はなななな〜〜〜んと、25.0で前日比18ポイントも上げた。結果として、マージンコールを食らう羽目になった。
 
教科書を読んでいるだけだと、上がってー>ロールアップ、下がってー>ロールダウンといかにも単純な話なのだが、現実には、オーダーは通らないし、今回のように急激な動きがあると、適切な指値がいくつなのか戸惑うし、頭がパニック!
 
金先物というのは、流動性がないのか?それとも、自分の指値の入れ方が下手なのか?それとも、ブローカーの注文執行がのろいのか?よくわかりません!
とにかく、ポジション調整をやり損ねて、残った現時点でのポジションは、以下のようになってます。
 

   枚数     原資産 Strike      Entry  Mkt    含み損益
Short  10  GCQ06   750  Call   3.00  0.10   +$2,900.00

Short  10  GCQ06   550  Put    1.50  12.50  -$11,000.00
Short  10  GCQ06   555  Put    1.50  14.60  -$13,100.00
Short  10  GCQ06   575  Put    3.00  25.00  -$22,000.00

                                    
                                   合計 -$43,200
 
 

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posted by ひろ at 08:44| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

金先物大暴落!!

 おいおい、COMEX金先物8月限が40以上下げてるよ。ついに575Pは、ITMになってしまい、プレミアム大爆発19まで上げている。11.5から指値を入れ始めたが、どんどん上がってしまって、ついに19まで上げている。ENTRYが3.00だから6倍以上に大暴騰している。今、指値19.5でオーダーを入れているが、まだ約定せず。原資産の金先物相場はもうそこが抜けたような大暴落。

もう今晩は眠れない〜〜〜T−T。

 

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posted by ひろ at 02:09| Comment(0) | TrackBack(1) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年06月13日

ワオー!すごい、金先物20以上下げてる。こわーー!

オーバーナイトでの下げの勢いをさらに加速するように立会時間に突入。GCQ06は585まで急降下。今もまだ下げ続けている。575のPUTが14.0(含み損ー11,000ドル)まで急上昇。オープニング直後に11.5でLIMITオーダーを入れたものの14.0まで上がってしまった。
この玉が切れないと、証拠金が足りなくて他に建て玉できない。

 

これ以上起きていられいーーー!

とりあえず、今現在で通った注文は、
 

800C AT 0.5 +6500ドル
720C AT 1.0 +4500ドル


あと750Cを0.5で指値入れているが、いまだ約定していない。

 
 
 
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posted by ひろ at 23:44| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

下がる、下がる、金も下が〜〜る!

COMEX金先物8月限は、オーバーナイトで600を切った。5月に720のピークをつけてから、120以上下げたわけだ。いや〜〜株式相場も下げているが、金も下がる。いよいよ、デルタ調整しないといけない。


800C、750Cを手仕舞いして、700C,680C当たりを売るつもりだ。OPtionVueポジションデルタを見て、証拠金の余裕をチェックして、ポジションを変えていこうと思う。

それにしても、なんでXpresstradeの最小オーダー単位が0.5なんだ!!800Cの終値が0.2だから指値0.2で入れたら蹴られた。0.5からしか入らないらしい??10枚売ってるんだから、0.3の違いって、無視できないんだけどね〜〜。
 


 
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posted by ひろ at 15:32| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

よく下がるね〜〜

6月13日、5時10分起床。
 
昨日もダウは99下げて先週に引き続き続落。まーーよく下がる。昨日書いたように今週は火曜日(今日)と木曜日に物価水準に関する重要レポートがでるので、今後の株式市場の方向性が見えてくるだろう。
 
米国のレポートに先立つ形で、日本の企業物価(5月)が3.3%上昇と25年ぶりの高水準となったそうで、こちらはインフレ懸念を確認するような形になっている。米国において今日と木曜日に発表されるレポートもインフレ懸念を払拭するような結果になるとは考えにくい。なぜなら、物価上昇の原因がエネルギー、非鉄金属の高騰に起因している点では、日米の差はないからだ。、米国のレポートもやはりインフレ懸念をあおる結果になるのではないだろうか?

ついつい、役にも立たない経済評論家みたいなことを書いてしまうが、私の目標は、あくまで相場の方向性を当てるのではなく、相場がどのように動いたとしても、利益を上げられるようなプロの相場技術を身につけることにある。また、オプション取引では、状況に応じて、多様な戦略をとることができるので、仮に相場の方向性をあてなくても、利益を取れるチャンスを多く提供してくれるのでオプション取引に特化するのである。
 

さて、保有している金先物のポジションの様子は下記のとおり。ポジションデルタは、267と大幅に傾いているので調整すべき。


      枚数 原資産  Strike      Entry  Mkt     含み損益
Short  10  GCQ06   720  Call   5.50  1.60  +$3,900.00
Short  10  GCQ06   750  Call   3.00  0.70   +$2,300.00
Short  10  GCQ06   800  Call   7.00  0.20  +$6,800.00 

Short  10  GCQ06   550  Put    1.50  2.70   -$1,200.00
Short  10  GCQ06   555  Put    1.50  3.30   -$1,800.00
Short  10  GCQ06   575  Put    3.00  7.00   -$4,000.00

                                      合計 +$6,000
 

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posted by ひろ at 08:21| Comment(0) | TrackBack(1) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年06月12日

今週も荒れるぜ!!

6月12日、4時30分起床。
 
先週は、ダウ平均が一週間で355.95=3.2%も下げた大荒れのマーケットだった。株価に引きずられるようにCOMEX金先物も大幅に下げた、GCQ06が600切れば手持ちのPUT575をロールダウンする必要も出てくるだろう。何せ一時は720をつけたのが、こんな短期間で100ポイントも下げるとは思いもよらなかったが、PUT,CALLの両建てで売っているので、淡々と相場に合わせていくだけ。
 

       枚数 原資産    Strike       Entry     Mkt   含み損益
Short  10  GCQ06   720  Call   5.50    2.00  +$3,500.00
Short  10  GCQ06   750  Call   3.00    1.00   +$2,000.00
Short  10  GCQ06   800  Call   7.00    0.30  +$6,700.00 

Short  10  GCQ06   550  Put    1.50    2.90   -$1,400.00
Short  10  GCQ06   555  Put    1.50    3.60   -$2,100.00
Short  10  GCQ06   575  Put    3.00    7.20   -$4,200.00

                                       合計 +$4,500
 
よくわからないのは、証拠金。金曜日に証拠金画面をみると、メンテナンスマージンが、59、000ドルから76、000ドルへいきなりの大幅アップ。下げたが、CALLがあるので全体の損益はそんなにかわっていない。デルタが崩れたからか?SPAN証拠金の計算ファクターでなにが大きく影響したのだろう?


今週は火曜日と木曜日に、Wholesale-, Consumer- Price Indexが発表になるそうだから、バーナンキのインフレ懸念発言に端を発した今回の荒れ相場だから、これらのレポートの結果如何では、大きく動くことが考えられる。もっとも、LEAPSのPUT売りは先週BRCMで、大量の血を流したから、覚悟はできてるけどね。

 

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posted by ひろ at 09:34| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年06月09日

あ〜〜反省!

右も左もわからず、見よう見まねで今年3月から参戦したオプション取引も、5月からの株式市場の急落で損切りが相次ぎ、今日現在の累積損失は41,750ドルとなった。あまりに安易に、LEAPSのPUT売りを、ろくに考えもせずにやってしまった結果である。あまりに幼稚な結果で、反省点を公開するのもはばかれるが、バカの見本としてあえて公開しようと思う。

(1)林輝太郎先生が満玉張るな!とその著書の中でよく語られているが、まったくそのとおりで、証拠金に余裕がなくなる恐怖たるや半端なものではない。損切りしたときには、損した悲しみよりも、追証になりはしないかという恐怖から逃れられた安心感のほうが遥かに大きかったのだから、あきれた話。マネーマネジメントの重要性は頭ではわかっていたはずなのに、実際には、欲の悪魔に支配されてやってしまうのだから、怖い!

(2)3月下旬から4月にかけて、17銘柄も建て続きにLEAPSを売りたてた。これだけ、たくさん売りたてると、場帳を毎日つけても、ここの価格の値動きの感覚(=変動感覚)はまったくわかない。ただただ、毎日場帳をつけるんだという義務感から、ひたすら数値を転記するだけ!これも、多くのところで言われているが、取引する銘柄、市場は絞れというのは、この点からも理にかなっていると感じた。あれも、これも手をだしていたら、集中などできないことが身にしみてよくわかった。少なくても初心者なのだから、手を広げるべきではなかったのだ!

まだまだたくさんあるのだが、気がついたものから、おいおい書いていきたい。そこで、今後はどうすべきか?
まだまだ、含み損を抱えたLEAPSはたくさんあるが、証拠金の心配はしばらくないだろうから、そのままにしておくとして、今後は、NOPS(ニュートラル)に集中してやりたい。COMEXの金先物は成り行きから、NOPSの形になってしまったが、こんなに動きの激しい状況で本来NOPSなどやるべきではない。
GCQ06の期限が終わり、証拠金が開放されたら、USボンド市場に集中してNOPSの経験をつんでいきたいと思っている。

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posted by ひろ at 17:01| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

高い授業料!

6月9日、4時25分起床。

昨日もNY株式市場は続落、日経平均も大幅に下げているようで、世界同時株安になっている。ブラックマンデーのときのようなドカ〜〜ンの下げではないが、ジリジリと湿気の高い下げが延々と続いている感じだ。

さて、懸念していたBRCMは、30を切ったので、損切りした。先にも書いたように60枚も抱え込んでいたので、2万ドル以上の高い授業料となった。人は(おっと私だけか??)本でいくら勉強して、頭ではわかっていても、いざとなると、欲に目がくらんで、あとから考えると信じられないことをやるものだ。プロへの道は厳しい!痛みも甘んじて受けながら、落ち込むことなく、ひとつひとつ経験で覚えていくしかない。
林輝太郎氏の本で、実際の金をかけずに、シミュレーションしても何の役にも立たないと主張されていたが、今になってよくわかった。本や人の話でわかることは、理屈の部分でしかない。実際に建て玉したときの、自分の「欲」や「恐怖」との戦いは、いくら本をよんでも、人の話を聞いても、自分で体験しないかぎり絶対に身につかない。まあ、今回、投資資金の10%相当を1銘柄で失ったが、反省を通じて自分がこれでまた一歩前進できたということにして、粛々と前進するしかない。


COMEX金先物オプションも、ドンドン下げており、ポジションデルタも273.4とニュートラルとは程遠い状態になったので、そろそろポジション調整が必要だろう。CALLの追加売りが考えられる。

   枚数 原資産 Strike    Entry Mkt   含み損益
Short 10  GCQ06   720  Call 5.50  2.10  +$3,400.00
Short 10  GCQ06   750  Call 3.00  1.00 +$2,000.00
Short 10  GCQ06   800  Call 7.00  0.30  +$6,700.00

Short 10  GCQ06   550  Put 1.50  2.80 -$1,300.00
Short 10  GCQ06   555  Put 1.50  3.40 -$1,900.00
Short 10  GCQ06   575  Put 3.00  7.20 -$4,200.00

合計 +$4,700

 
 

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posted by ひろ at 08:17| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

あ〜〜株安

4時15分起床。

バーナンキFRB議長のインフレ懸念発言ー>金利先高感から米国株式市場は4日連続の下げとなった。バーナンキ効果??だって、企業業績は悪くないんでしょう?
そんなマクロなことは、いってもしょうがない。こちらの不安要素は、LEAPSのPUT売り銘柄、特に、今から考えるとアホなことをしてしまったと思うのだが、同じ権利行使価格30で60枚も売ってしまったBRCMがついに、昨日30まで下落してしまった。今、損切れば約2万ドルの損だ!!痛っ!
LEAPSのPUT売りは、今年3月から始めたのだが、最初はわけもわからず、IVの高い銘柄を次々に売っていったが、今から考えると、株式市場のピーク近くでせっせとPUT売りをしていたということになる。百歩譲ってそれはしょうがないとしても、同じ銘柄の同じ権利行使価格で60枚売るなんてアホといしかいいようがない。まあ、自業自得、高い授業料として損を受ける。

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posted by ひろ at 08:15| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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