2006年06月30日

木鶏

6月30日、4時50分起床。


昨晩、ダウは217と大幅に上げた。一日の上昇幅としては2003年4月以来だそうである。LEAPSのPUT売りポジションを散々損きりしてきただけに、久しぶりの大幅上昇は、うれしい。・・・・・と思った直後、こんな言葉を思い出した。

 
「イマダモッケイタリエズ(未だ木鶏たりえず)」
 
いまだ破られることない大記録69連勝を達成した横綱双葉山が連勝記録が安藝ノ海に敗れ、70連勝ならずとなったとき、双葉山が師と仰ぐ安岡正篤に打った打電に書いてあった言葉だそうだ。この言葉は、荘子の中に出てくる下記の逸話に由来している。


紀省子という人が、闘鶏の好きな王のために、軍鶏を養って調教訓練をしていました。
十日ほどたったころ、王が”もうよいか”と聞きましたところ、紀省子は”いやまだいけません。空威張りして「俺が、俺が」というところがあります”と答えました。

さらに十日たって聞きますと、”まだだめです。相手の姿を見たり声を聞いたりすると、興奮します”。また十日ほどたって聞きますと、 ”まだだめです。相手を見ると、睨みつけて、圧倒しようとするところがあります”

こうしてさらに十日たって、また王が聞きますと、初めて”まあ、どうにかよろしいでしょう。他の鶏の声がしても、少しも平生と変わるところがありません。その姿はまるで木彫りの鶏のようで微動もしません。全く徳が充実しました。もうどんな鶏を連れてきても、これに応戦するものはなく、姿を見ただけで、逃げてしまうでしょう”といいました。

これがいわゆる”荘子の木鶏”で、その鶏は非常に強く、敵がいてもいなくても、眼中にない態度でした。そして相手の鶏は、闘う前にすくんでしまって、その”木鶏”は百戦百勝だったそうです。
新宿木鶏クラブHPより引用させていただきました。)

 


残念ながら自分も、「イマダモッケイタリエズ(未だ木鶏たりえず)」である。しかし、「いつかは木鶏になる」と思いながら、次の出動のためにUS(米国債)の場帳作りに励んでいる。

 


 


 

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2006年06月28日

相場から教わること

6月28日、3時55分起床。


最近は、LEAPSのPUT売りを除いて、ポジションを持っていないので、自由時間は、相場の勉強に費やしている。今取り組んでいるのは、下記の二つである。


投資苑(アレキサンダー・エルダー著)
 

DVD マーケットの魔術師 マーク・クック
 
これらを勉強していてふと思うのは、投資というより、事業の経営そのものだなという感じがする。自分を「会社」に置き換えれば、すぐれた経営書を読んでいるような錯覚を覚える。そういえば、私が「プロフェッショナル」という言葉に憧れを持ち、自分も何かの「プロ」になりたいと思ったのは、林輝太郎先生の著作で知ったプロの相場師の考え方に触れてからであった。相場というのは、いい加減な考え方で間違ったやり方をすれば、必ず罰せられる非常に厳しい世界である。その意味において、プロフェッショナルな世界だと思う。だからこそ、自分は「プロの相場師」に憧れ、目標として努力しているのだと思う。
 

 

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2006年06月27日

プロ相場師としてのルーチン

6月27日、4時25分起床。
 
昨日はプロ意識とルーチンの関係について考えたが、今日は具体的に私がプロ相場師となるためのルーチンを決めようと思う。前日記載した日常生活のルーチンは会社の仕事ばかりではなく、相場師としてのプロ意識を保つためにも、継続していきたい。相場に特有なルーチンとしては次のものを上げてみたい。
 

(1)毎朝トレード日誌あるいは日記を書いてブログにアップする。
(2)毎日午後、帰宅前に前日の引き値を場帳に記載する。
(3)建玉する前には、必ず戦略ノートを作成する。
(4)取引のあったときには、約定が確認できた後、できるだけ早く玉帳に記載する。
(5)毎週土曜日の朝には、口座残高について、帳簿残と実際の残高を合わせる。
(6)月次報告がでたらその日に、すべての取引、コストが漏れなく記載されているかを確認し、コスト分析、利回り、ROI(投下資本利益率)等を計算する。


といったところだろうか。

 


 

 
 

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2006年06月26日

プロ意識

6月26日、4時10分起床。


私の記事の最初には毎日起床時間が書かれている。これは、私の日常生活におけるルーチンの中でも最も重要視している早起きを継続するための励みにするために書いている。日によって多少のずれがあるが、月ー金の朝は大体次のようなスケジュールで動く。早起きを決意してから、約1年半、ほとんど毎日この繰り返しである。

 
4:30 起床
4:40DVDを見ながらYOGA(約1時間)
5:40シャワー
6:00朝食 

(グレープフルーツジュース、納豆、鮭、雌株、サプリ数種類)
 

6:30出社
7:00 「地上最強の商人」(オグ・マンディーノ著)の音読
 新聞音読
 算数トレーニング(脳力トレーニング)
7:40ブログの記事作成
8:00会社業務開始
 

プロフェッショナルな人間はそれぞれのルーチンというものを大切にしている。例えば、プロゴルファーでも、ティーグランドに上がってから打つまでには、素振り、ワッグル等、独特のルーチンがあり、毎回それを繰り返している。イチロー選手も、バッターボックスに入る前の股関節の運動、屈伸運動からバットを高々と投手の方向にかざして構えに入る前までに一連のルーチンがある。
 
また、哲学者のカントも、近所の人から時計代わりにされていたほど、毎日定時になると散歩に出かけていたし、食事の時間、就寝時間、起床時間等、さまざまなことが規則正しく行われていたそうである。
 
林輝太郎氏の本には、普段は知ることができないプロ相場師の生活の様子が多く語られているが、それを見てもルーチンを大切にしていることがわかる。例えば、あるプロ相場師の典型的な一日として、夜は深酒をせず、早寝をし、翌日は早起きをして、配達直後の朝刊で前日の引け値をチェック、場帳に記入し、取引があれば玉帳を整理する。それから、今日の建て玉の戦略を立てて、場が始まる前の8:30までには、注文を出し、その後は、午前中一杯、書類の整理や研究ノートの作成などに費やし、午後は適度の散歩と・・・・・等々。
 
それでは何故プロはルーチンを大切にするのだろうか?
 
最近、心理学の分野で「行動が意識を変えるのであって、その逆ではない。」ということがわかってきた。これは、今までの常識を打ち破る。例えば、常識的に考えれば、「楽しいから笑うのであって、笑うから楽しいのではない」。ところが、この説によると、「笑っていれば、楽しくなる」ということになる。だから、自分の感情や意識をコントロールするためには、頭で無理にコントロールするのではなく、まずは行動を起こせ、そうすれば意識を変えることができるということになる。
 
プロというものは常にコンスタントな結果を求められる。コンスタントな結果を出すためには、自分の感情や意識の状態によって、自分の取る行動にブレが生じてはならない。コンスタントな結果はコンスタントな行動(動作)によって作られる。従って、私は、プロフェッショナルな人間が、ルーチンというものを大切にするのも、自分なりにうまくいったときの一連の動作を繰り返すことにより、うまくいったときの意識(ポジティブな意識)を作り出し、メンタル面を補強しているのではないかと思う。即ち、「プロ意識はルーチンによって作りだされる」という仮説が考えられる。
 
この仮説の正しさを自分なりに実証するために、私もプロフェッショナルな人間になりたいと思ったときから、ルーチンを決め、それを実行している。どうなることやら・・・・・。
 
 
 


 

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2006年06月24日

サッカーワールドカップ(W杯)

6月24日、7時45分起床。


TV番組でテリー伊藤が「ブラジルに負けたでしょ。負けて良かった。1-4くらいの力は日本とブラジルにはあった。反省するところがある。4年後に向けていつか1-4を同点にして、追い抜くようにしてほしい」とコメントしていた。敗戦を前向きに捕らえよ、そこから学べといいたかったのだと思う。相場も同じ。

負けるということは、それなりの理由があるのだと思う。テリー伊藤のコメントを借りて、自分のことに置き換えておいた。


「金先物オプションのNOPSに負けたでしょ。負けて良かった。4万ドル損するくらいの力は自分とプロにはあった。反省するところがある。次回の出動に向けていつか損を取り返し、安定した利益がでるようにしたい。」

 
 
 
 

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2006年06月23日

孫子の兵法

6月23日、5時25分起床。
 
今週は、先物オプションのポジションを持っていないので(LEAPSのPUT売りポジションはある)、ゆっくりと次の準備と、今を振り返る作業をしている。特に、金の管理は、結構大変だ。もちろん、玉帳はその都度つけているのだが、個人のBSを作って、純資産を把握するためには、生活全ての収支を把握しなければならない。私は、前にも書いたように、この作業をマスターマネー5というソフトを使ってやっている。さて、ブローカーの月次報告書と悪戦苦闘しながら、作業を続けて、ふと思い出したことがある。
 
「敵を知り己を知らば百戦危うからず。」
 
という、有名な孫子の兵法の言葉である。実はこれには続きがあって、
 
「敵を知らずして、己を知らば、戦うたびに必ず危うし。」
 
敵のことも自分のことも知らないのであれば、戦うたびに危ういという意味で、これは、常識的に考えて納得しやすい。しかし、これには、更に続きがあって、
 
「敵を知らずして、己を知らば一勝一負す。」
 
これは、ある意味驚きである。なぜならば、敵のことを知らなくても、自分のことをしっかり知っていいれば、勝率5割といっているのである。言い換えれば、敵のことよりも自分のことを知ることを優先すべきであるといっているのではないだろうか?
 
これを相場に取り組む自分の姿勢に当てはめて考えてみた。この場合、「敵」とはマーケット、取引対象等を指し、己は言うまでもなく、「自分自身」である。私は、取引対象であるオプションのルールや特質、取引戦略等を勉強したり、マーケットの情報を読んだりということはよくやるし、相場のために使う時間の大半がそこに当てられている。即ち、「敵を知る」ことのために多くの時間を使っているのだ。一方、自分のことを知るためには、ほとんど時間を使っていない。
 
では、相場で自分のことを知るとはどういうことだろうか?
 
真っ先に思いつくのが、金の管理。自分の金がどうなっているのかを知ることは、最も重要なことである。いわば、金は、兵力、武器みたいなものだから、それを知ることは欠かせない。しかし、自分自身を知るということとはちょっと違う。あくまで、その武器、兵力に指示を与えるのは自分だから、やはり、自分自身を知ることが究極的には重要だろう。いろいろな局面で、「あせる自分」、「油断する自分」、「気分で判断してしまう自分」・・・・。有名なトレーダーであり精神分析医である、エルダー氏が相場の心理的な側面を重視した著書で云わんとしていることも、「己を知る」ことの重要性なのではないだろうか?
 
 
 
 

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2006年06月22日

イタリアの銀行

6月22日、4時30分起床。


米国市場で取引をされている皆さんは、送金を至急行わなければならなくなった場合、例えば、マージンコールがかかった場合はどこから送金されているだろうか?私は、日本のシティバンクを使うことが多い。登録先に、ETRADE,INTERACTIVE BROKERS、XPRESSTRADEの三つと登録しており、オンライン上で送金指示を出せば、大概は翌日に入金確認できるから便利だ。


ところが・・・・
 
今回のマージンコールでは、残高の関係から、イタリアの銀行から送金しなければならなかった。私は、3年前に日本に帰ってくるまで、仕事の都合で10年弱イタリアに住んでいたので、イタリアの銀行に一部の資金を預けてあった。今までに、イタリアの銀行から至急資金を移動させる必要性が生じたことはなかったので何も感じなかったが、今回はマージンコールでケツに火がついた状態で、資金を移動せねばならず、神に祈るような気持ちで、担当者に電話。何せ、オンラインでの送金指示などできないから、店頭に出向くか、担当者にいちいち電話しなければならないのだ。しかも、海外送金なんてあまりやっていないらしく(日本の都銀でも同じようなものだが・・・・)、FURTHER CREDIT TOってなんですか〜〜〜?ってな感じだから、こんな調子で、果たして無事に着いてくれるのだろうかと不安な気持ちで説明していた。
 
さて、やっとの思いで電話での説明を終えて、いつ着くことかと、毎日残高を確認したのだが、いくらまっても資金が到着しない!
 
3日、5日・・・・。
 
たまりかねて、メールを出すと、「言われたとおり、もう送ったも〜〜ん、そのうちつくんじゃないの〜〜」なんて、明るいのはいいのだが、こっちの都合なんて、まるで気にしていない様子。
結局、資金は到着せず、ポジションを全部クローズした。資金が到着したのは、2週間後のことでした。
 
アーメン!
 
イタリア人って、お友達にするなら最高だと思うけど・・・・・一緒に仕事するのは勘弁して〜〜〜!

 
 
 

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2006年06月21日

休むということ。

6月21日、4時45分起床。


林輝太郎先生がその著書の中で、よく「休みを入れろ」と書いておられる。相場が下手な素人は常に何かポジションを持っていなければ気がすまない。それに対してプロの相場師は、必ず「休み」を入れる。この意味について考えてみたい。


まずは単純な話から。
 
W杯のサッカーで、寝不足の人も多いと思うが、ポジションを持っていても、まず寝つきが悪い。ザラ場など気にしないと思っていてもついつい気になってしまうものである。証拠金に余裕がないときなどは、特に眠れなくなる。こんな状態で、トレードをしていると、思考が鈍くなり、ついつい衝動でポジションをいじってしまうことがある。そして、衝動にかられてやったことは、ほぼ全て失敗する。トレードでは、眠れないなどというのは、論外であり、そもそも、眠れなくなるようなポジションを取るべきではないし、時には「休み」を入れて、冷静にトレードの反省をしたり、次の戦略について考えたりする時間が必要であろう。これは、自分側の理屈である。
 
一方、マーケットとの関連から考えても、「休み」の必要性、または、必然性がある。プロは自分に優位性がある局面でしかポジションを仕掛けない (「カプランのオプション売買戦略」  参照。)優位性がいつ存在するかは、その人がどういうトレード戦略をとるのかによるが、優位性がそういつもあるわけではないことは確かである。プロのトレーダーは獲物をじっと待つ猛獣のように、優位性が現れる瞬間を待っているのだろうから、必然的に「休み」の期間が多くなるのだろう。しかし、ここで重要なことは、「休み」とはいっても、あくまで、マーケットは注視をしているということである。
 
しばらく、自分の戦略にとっての優位性とはそもそも何なのかを勉強しながら、じっくり「休み」をいれたいと思う。

 

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2006年06月20日

八甲田山

6月20日、4時35分起床。
 
経営者向けのセミナーで、ある経営コンサルタントが、八甲田山の雪中行軍の話を例にとってリーダーのあるべき姿について話をしていた。映画にもなった有名な八甲田山の雪中行軍は、じつは青森隊と弘前隊の二つがあって、青森隊はほぼ全滅、弘前隊は、生存者多数であったそうだ。この経営コンサルタントは、両隊の違いを上げて、あるべきリーダーシップ像を語っていた。話を要約すると、
 
1.弘前隊のボスは、雪中行軍の前に地元の猟師(マタギ?)などから雪山に関する情報を徹底的に収集して、雪中行軍を行う前に、用意周到な準備と訓練を繰り返していた。対する青森隊のボスは、十分な事前の準備も情報収集もせず、ぶっつけ本番に近い状態で雪中行軍を行った。
 
2.弘前隊のボスは、吹雪で行くべき方向がわからず立ち往生したときも、「前に行くしかないだろう!」と希望を決して捨てず、部下を鼓舞しながら前進を続けた。一方の青森隊のボスは、「天は我々を見放したか・・・」といってあきらめの言葉を部下の前で吐いた。その言葉を聞いた直後に、気力を失った多くの部下がバタバタと倒れ、死んでいったという。
 
3.弘前隊のボスは、愛する日本国をロシアから守るためにも八甲田山の雪中行軍を絶対に成功させるということを神前で固く誓っていた。神頼みが有効だという話ではなく、自分に対して誓いを立てるということが重要。
 
いきなり、オプション取引とはなんの関係もない話のようだが、実はこの話を聞いて、自分を振り返ってみると、どうも今までの自分は青森隊のボスに近いような気がした。
 
まず、事前準備の点。確かにオプションに関する本を読み始めたのは、今から10年以上前のことであるから、オプションの理屈については、わかっているつもりだった。しかし、オプションについての理屈と、トレーディングに関する知識とは違う。MARGIN CALLを受けて、LIQUIDATIONのやり方もわからずパニックになったりするのは、まさしく青森隊の雪山での姿と重なる。
 
次に、最後まであきらめないという点。LIQUIDATIONのやり方がわからず、もうどうにでもなれ!死ぬわけじゃないしどうでもいいやという気分になって、「万事休すですよ」などと投げやりなメールを増田先生に出してしまった。オプション倶楽部の増田先生は、「万事休すじゃないですよ、まずは深呼吸をして、全てのポジションを閉じなさい。やり方は・・・・」とご親切なアドバイスをいただいた。まったく恥ずかしい限りだ。
 
プロを目指すのだという誓いは建てているのだから、ちょっとしたことで弱音を吐くなんてもってのほか!!まずは、欲を優先させることなく、経験を積むという「事前準備」が必要なのだということを再認識して、再起をかける。トレーディングでは、シミュレーションという事前準備は何の準備にもならない。実戦経験からだけ学べる。だから、NOPSのプロになるべく、経験を積む。そのためには、どんなに怪我をしてもゲームオーバーにならないように、資金管理を徹底させる必要がある。ゲームオーバーにさえならなければ、必ず再起のチャンスはあるはずだからだ。


 

 

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2006年06月19日

プロへの修行

6月19日、4時25分起床。

株式市場も一応の落ち着きを取り戻し、金先物オプションでは全てのポジションを整理して今週からまた新たにスタートを切るつもり。このブログを通じて公開しているように、今は、はずかしい初歩的なミスで悪戦苦闘しているが、タイトルにもあるように、あくまでプロを目指します!米国債券先物オプションの発動前にやっておきたいこととして、

(1)US(米国債券先物)の2006年初頭からの場帳整備。
(2)キャッシュマネージメントの基準をもう一度はっきりさせる。
(3)ポジション計画帳のフォーマットを決める。
(4)LEAPSのPUT売り戦略と、NOPSに全体資金を以下に配分するかを決める。

これと同時に、プロとしての必要な素養を身につけるべく、しかるべき本を読破していこうと思っている。今週読む予定の本は、


オプションボラティリティ売買入門(日本版) (シェルダン・ネイテンバーグ著、パンローリング社


これは、プロのオプションとレーダーの間で広く読まれている本で、数年前に原書で読んだが、今回改訂版の日本語訳が増田丞美先生の監修でパンローリングから出版されたので、日本語版を読んでみようと思う。また、パンローリングでは著者のネイテンバーグのセミナーのDVDも出ているので、そちらも購入した。


 

 


 

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2006年06月18日

金の管理

6月18日、午前8時半起床。
 
今日は朝からうっとおしい梅雨空。玉帳で計算したところによると、3月からの累損は72,600ドルになっている。今日は、個人BS(貸借対照表)を整理してトータルの資産状況がどうなっているのかを整理しようと思う。債券先物オプションに切り替えて気分一新、再挑戦するためには、まずは自分の資産状況の把握が重要だと思う。私は、自分の資産管理には、マスターマネー5という資産管理ソフトを使用してる。ロバートキヨサキ氏の金持ち父さんシリーズでキャッシュフローの重要性や、個人BSの重要性を認識して以来使用している。会社では仕事柄、毎日のように慣れ親しんでる概念だが、個人のこととなると、ついついルーズになってしまう。
 
このソフトは、分かり易いインターフェイスに従って記帳していけば、本格的な複式簿記に従ったBS、PL、キャッシュフローが自動的に作成でき、個人の資産状況が明らかになる。個人BSで個人の純資産を把握するということは、401K等で個人の資産運用に対する意識が非常に高いアメリカ人にとっては、もっとも重要な指標となっているそうである。しかし、我々日本人は、現時点での個人の純資産を聞かれて即答できる人はそう多くはないのではないだろうか?
 
しかしながら、投資のプロを目指すということは、ビジネスとして投資を行うということなのだから、キャッシュフローやBS全体(もちろんPL=損益計算書)の把握は、絶対に行わなければならない!
 
posted by ひろ at 12:45| Comment(0) | TrackBack(4) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年06月17日

気晴らしだ〜〜!

先週の不始末をにけりをつけて、気分一新来週からがんばるために、木曽路にでも行って気晴らししてくるぞ〜〜!

posted by ひろ at 12:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

やっとマルになった・・・・。

6月17日、5時40分起床。
 
金先物オプションのポジションは、昨晩すべてMARKETオーダーにて切ることができた。大ちゃんぼだったが、とりあえずマルにしたことで、これから再起を期してがんばる。
今回の金先物NOPSの取引にかかる損益は、ネットで
 
$42,450の損失!
 
5月末からのLEAPSの損切りも含めれば、3月下旬よりはじめたトレードの収支は、
 
$76,200の損失!
 
となった。先にも書いたように、これからは、優良銘柄に絞ったLEAPSのPUT売りと、米国30年物国債(US)先物のNOPSに絞って、トレーディングスキルを磨きたいと思っています。

 
 

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2006年06月16日

よく眠れるって幸せ!

6月16日、4時45分起床
 
怒涛のマージンコール騒ぎは、なんとか切り抜け、生きててよかった(大げさか?)という感じである。損は小さくないが、資本を全て飛ばしたわけではないので、前向きに努力すれば、いつかは取り返せるだろう。金も昨日は小幅な動きでクローズした。550Pと750Cはまだ切れないでいるが(オーダーが通らない)、今日も引き続き、オーダーを出し続け、ポジション全クローズをする。
 
間違ったものは、正す!==>間違ったポジションは切る!
 
株のほうもきのうはダウが200近く上げた。LEAPSのほうもだいぶ損が出たが、こちらはもともと長期戦のポジションだから我慢せねばならないだろう。
 
トレーディングには人それぞれのスタイルがある。自分はどうも長期戦にはあまり向いていないような気がする。従って、今後の戦略としては、LEAPSのPUT売りは本当の有料銘柄に限って行うこととして、US(米国30年国債)市場でNOPSの腕を磨きたいと考えている。

 


 

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2006年06月15日

自業自得か〜〜T−T。

6月15日、4時50分起床。


MARGIN CALLに続く、LIQUIDATION NOTICE。どちらも初めての体験で慌てふためいてしまった。XPRESSTRADEの場合、LIQUIDATION NOTICEが来ると、アカウントがロックされ通常の取引ボタンで取引しようとしても、注文が拒否されるためドキッとしたが、増田先生の親切なアドバイスを受けて、電話で確認したところ、LIQUIDATIONボタンから入り、ずべて強制的にMARKETオーダー(成り行き注文)でポジションの解消を優先させるようになっていた。すなわち、LIQUIDATION NOTICE発行後は、トレーダーにLIQUIDATEのための取引以外はさせないようになっているわけだ。


結果は惨憺たるもので、昨晩損切ができたのは、575Pと555Pで


575P @26.00 => -$23,000 損失
555P @15.50 => -$14,000 損失


残っているポジションは、


       枚数 原資産    Strike      Entry  Mkt    含み損益
Short  10  GCQ06   750  Call   3.00  0.40   +$2,600.00

Short  10  GCQ06   550  Put    1.50  14.00  -$12,500.00
                                                                      合計 -$9,900


となっている。一応マージンコールはゼロになった。今晩も引き続き、ポジション解消を図る。前述し理由で金市場でNOPSをやること自体が間違いで、それが原因となって、悲惨な結果になっている以上、せこいことは考えず、とりあえず全てのポジションを切ることを優先させます。

 
 
 
 

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2006年06月14日

OH!マイガ〜〜〜(MY GOD)

Liquidation Notice が来てしまった〜〜〜。アーメン!送金はしているのだが、ヨーロッパからなので3日はかかる。まじやばい!
 
  URGENT  ***  URGENT  ***  URGENT  ***  URGENT  ***  URGENT  ***
This automatic e-mail message has been sent to notify you that regrettably, it became necessary to liquidate some or all of the open futures and/or options positions in your account.  There are two possible explanations for why this action might have been warranted:
1.)  The liquidating value of your XPRESSTRADE account reached such a dangerously low level that we became uncomfortable with the adequacy of the collateral in your account.  In order to stop further losses from accumulating, and in an effort to prevent your account from becoming an unsecured debit balance, we had no choice but to act.
2.)  Your account has been on margin call for several days, and despite the fact that multiple margin call notices have been sent to your e-mail address of record, you have neither wire transferred additional funds nor reduced your positions to the extent necessary to satisfy the call.  Consequently, we had no alternative but to take action to restore the account to a fully-margined status.
Please be advised that we may have cancelled or modified some or all of your pending or working orders and have "locked" your account temporarily so that you cannot place any new orders.  This does not prevent you from accessing your XPRESSTRADE account online; rather, it merely restricts your ability to place orders.  We do this to preclude the possibility of your entering orders at the same time that we're doing so, which might result in undesired "double fills."  Once we've liquidated positions to the extent necessary to restore your account to a fully-margined status, we certainly will unlock the account.
We hope that you'll understand that our intent in liquidating some or all of your positions was to preserve your remaining trading capital and to protect XPRESSTRADE (like any futures broker, we ultimately guarantee and are financially responsible to the various futures exchanges for all the positions we carry on our books).

XPRESSTRADE, LLC
margins@xpresstrade.com
1.800.947.6228
1.312.715.6228

 
 
 
 

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posted by ひろ at 19:07| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ポジション調整ができない〜〜〜!

増田丞美先生がその著書で述べられているように、ニュートラルポジション戦略(NOPS)をとるには、向いている市場と向かない市場がある。もともと金先物は、5月までのものすごい上昇局面において、ルンルン気分でPUT売りを仕掛けていたのが、720を天井に急落に転じた時に、CALLを売って、意図せずしてNOPSになってしまったのである(意図せずしてポジションをとるな!笑)。
 
意図せざるNOPSだったから、COMEXがNOPSに向くか向かないかなどということも深く考えずにポジションをとってしまたのだが、向かない市場でNOPSをやろうとすると、本当にしんどい。
 
(1)常にトレンドを形成して動きが激しくポジション調整がおいつかない。追いついたとしても頻繁なポジション調整をやれば手数料が膨大になる。
 
(2)ポジション調整しようにもCOMEXのように電子化されていない市場だと、約定が遅すぎて、昨日のように、何度も何度も指値を変えてついに約定できないなどという結果になるリスクがある。
 
(3)約定が遅いのは、電子化されていない点のほかに、権利行使価格によっては流動性が乏しいからではないだろうか?
 
というわけで、今回も痛い目にあって始めて、えらい先生のいうことが身しみてわかったという結果です。
 
私は、増田先生がアドバイザーをされている、「オプション倶楽部」というところで修行をしています。今回もマージンコールを食らって慌てふためき増田先生にアドバイスをいただくという失態を演じています。でも、けっしてあきらめないで、一つ一つ経験を重ねて、いつかは安定した利益を出せるトレーダーになりたいと考えています。
 
今夜は、必死に金先物の全ポジションを一度クローズして、NOPSに向いた市場で再挑戦したいと考えています。
 
 
 


 

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posted by ひろ at 15:33| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

初めてのマージンコールだ〜〜!

6月14日、4時50分起床。 
 
昨日のCOMEX金先物8月限GCQ06は結局44.50と大暴落した。12日のクローズ段階でのポジションは、下記のとおりであり、
 

   枚数     原資産 Strike      Entry  Mkt    含み損益
Short  10  GCQ06   720  Call   5.50  1.60  +$3,900.00
Short  10  GCQ06   750  Call   3.00  0.70   +$2,300.00
Short  10  GCQ06   800  Call   7.00  0.20  +$6,800.00 

Short  10  GCQ06   550  Put    1.50  2.70   -$1,200.00
Short  10  GCQ06   555  Put    1.50  3.30   -$1,800.00
Short  10  GCQ06   575  Put    3.00  7.00   -$4,000.00

                                      
                                                                      合計 +$6,000
 

オーバーナイトの時点ですでに急落していたので、13日は臨戦態勢でポジション調整に望んだ。やろうとしたことは、全体のロールダウン、すなわち、800C、750C、720Cをいずれも利食いし、その上で、575P、555P,550Pの損切り、そして、もっと低い権利行使価格でデルタニュートラルに近い形を作ろうとした。前述したように、800C,720Cは利食いできたが、750Cが約定しなかった(0.5で指値)。

それより、深刻な575Pを必死で損切りしようとして、指値を11.5−>14.0−>15.0−>19.5−>21.0とプレミアムの急上昇についていけず、いずれも約定しないまま、クローズにいたった。575Pのプレミアムの終値はなななな〜〜〜んと、25.0で前日比18ポイントも上げた。結果として、マージンコールを食らう羽目になった。
 
教科書を読んでいるだけだと、上がってー>ロールアップ、下がってー>ロールダウンといかにも単純な話なのだが、現実には、オーダーは通らないし、今回のように急激な動きがあると、適切な指値がいくつなのか戸惑うし、頭がパニック!
 
金先物というのは、流動性がないのか?それとも、自分の指値の入れ方が下手なのか?それとも、ブローカーの注文執行がのろいのか?よくわかりません!
とにかく、ポジション調整をやり損ねて、残った現時点でのポジションは、以下のようになってます。
 

   枚数     原資産 Strike      Entry  Mkt    含み損益
Short  10  GCQ06   750  Call   3.00  0.10   +$2,900.00

Short  10  GCQ06   550  Put    1.50  12.50  -$11,000.00
Short  10  GCQ06   555  Put    1.50  14.60  -$13,100.00
Short  10  GCQ06   575  Put    3.00  25.00  -$22,000.00

                                    
                                   合計 -$43,200
 
 

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posted by ひろ at 08:44| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

金先物大暴落!!

 おいおい、COMEX金先物8月限が40以上下げてるよ。ついに575Pは、ITMになってしまい、プレミアム大爆発19まで上げている。11.5から指値を入れ始めたが、どんどん上がってしまって、ついに19まで上げている。ENTRYが3.00だから6倍以上に大暴騰している。今、指値19.5でオーダーを入れているが、まだ約定せず。原資産の金先物相場はもうそこが抜けたような大暴落。

もう今晩は眠れない〜〜〜T−T。

 

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posted by ひろ at 02:09| Comment(0) | TrackBack(1) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年06月13日

ワオー!すごい、金先物20以上下げてる。こわーー!

オーバーナイトでの下げの勢いをさらに加速するように立会時間に突入。GCQ06は585まで急降下。今もまだ下げ続けている。575のPUTが14.0(含み損ー11,000ドル)まで急上昇。オープニング直後に11.5でLIMITオーダーを入れたものの14.0まで上がってしまった。
この玉が切れないと、証拠金が足りなくて他に建て玉できない。

 

これ以上起きていられいーーー!

とりあえず、今現在で通った注文は、
 

800C AT 0.5 +6500ドル
720C AT 1.0 +4500ドル


あと750Cを0.5で指値入れているが、いまだ約定していない。

 
 
 
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posted by ひろ at 23:44| Comment(0) | TrackBack(0) | トレード日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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